Architecte EPFZ FAS SIA. R. Gay est né à Monthey le 14 décembre 1942. Il a obtenu sa Maturité fédérale en 1961 au Collège Champittet de Lausanne, puis son diplôme en 1968 à l’École polytechnique fédérale de Zurich, en section architecture. Pendant cette période, il a effectué des stages chez Daniel Girardet à Sion, chez Walter Niehus à Zurich, chez Jean-Paul Darbelley à Martigny, et chez Morisod, Kyburz, Furrer à Sion. Après son diplôme, il a travaillé quelques mois chez Philippe Bridel à Zurich. Entre 1968 et 1978, il a collaboré avec Pierre Zoelly, notamment sur la réalisation des maisons contiguës à Les Vergottes (Choëx). En 1978, il a rejoint l'entreprise familiale Gay Frères Monthey SA pour la construction de chalets. En 1982, il a ouvert son propre bureau d'architecture, d'abord aux Vergottes à Choëx, puis dès 1985 dans son bureau avenue de l'Industrie à Monthey.
Il a œuvré sur divers projets tels que des chalets et des maisons familiales dans la région de Monthey, ainsi que – pour le compte de l'État du Valais – pour le Centre médico-éducatif La Castalie de Monthey et l'Hôpital psychiatrique de Malévoz. Il a également travaillé à la Douane du Grand-St-Bernard, la chapelle du Centre médico-social Le Castel, la place d'armes de Dailly et Savatan, la transformation du centre commercial La Placette de Monthey, la rénovation de la Maison de la Famille Vérolliez et de la Maison de la Pierre de St-Maurice, ainsi que au réaménagement du parc du Crochetan à Monthey.
En 1985, il a été distingué avec mention pour le prix Lignum de l'Union suisse en faveur du bois, puis en 1989, il a remporté le prix de la Fondation Gaspoz. Il a également exposé ses travaux en 1982 lors de l'exposition SPSAS à Martigny et en 1987 lors de l'exposition SPAS "Architettura contemporanea del Vallese" à Locarno.
En 2009, sa fille Catherine Gay Menzel et son beau-fils Götz Menzel ont rejoint son bureau, qu'ils ont repris en 2013. R. Gay a poursuivi sa collaboration au sein du bureau Gay Menzel jusqu'en 2022.